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source_url: https://docs.dolphindb.cn/zh/funcs/b/bondconvexity.html
fetched_at: 2026-05-19T09:13:57Z
category: funcs
title: bondConvexity
sha1: 5509c2f351582e6bf451be947eea780ba17c3b52
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# bondConvexity

## 语法

`bondConvexity(start, maturity, issuePrice, coupon,
frequency, dayCountConvention, bondType, settlement, price, priceType,
[benchmark='Excel'])`

别名：fiConvexity

## 详情

返回面值为 100 的债券的凸性。凸性指债券价格与利率间非线性关系的一种量度，表示为债券价格对利率的二阶导数。

## 参数

注意：所有输入向量必须等长，输入标量将自动扩展以匹配其它向量的长度。

**start** DATE 类型标量或向量，表示债券的起息日。

**maturity** 与 *start* 等长的 DATE 类型标量或向量，表示债券的到期日。

**issuePrice** 与 *start*
等长的数值型标量或向量，表示债券的发行价格。贴现债需指定真实发行价（通常小于100）；其他债券通常为100。

**coupon** 数值型标量或向量，表示债券的票面利率。例如 0.03，表示票息为 3%。

**frequency** 整型或 STRING 类型的标量或向量，表示债券的付息频率。可选值为：

- 0/“Once”：到期一次还本付息
- 1/“Annual”：每年付息一次
- 2/“Semiannual：每半年付息一次
- 4/“Quarterly”：每季度付息一次
- 12/“Monthly”：每月付息一次

**dayCountConvention** STRING 类型的标量或向量，表示债券的计息日数惯例。可选值为：

- "Thirty360US"：US (NASD) 30/360
- "ActualActualISMA"：实际/实际（ISMA 规则）
- "Actual360"：实际/360
- "Actual365"：实际/365
- "Thirty360EU"：欧洲 30/360
- "ActualActualISDA"：实际/实际（ISDA 规则）

**bondType** STRING 类型标量或向量，表示债券的类型。可选值为：

- "FixedRate"：固定利率债券，定期按息票利率支付利息。
- "Discount"：贴现债券，没有利息支付，以贴现方式发行的债券，期末FV=面值。
- "ZeroCoupon"：零息债券，期末一次性支付利息和面值，期末FV=面值+利息。

**settlement** DATE 类型标量或向量，表示债券的结算日，即购买日期。

**price** 数值型标量或向量，表示债券的到期收益率。

**priceType** STRING 类型的标量或向量，用于指定债券价格类型。目前仅支持 "YTM"（到期收益率）。

**benchmark** 可选参数，STRING 类型标量，表示算法参考基准。目前仅支持 “Excel”（excel
中的算法）。

## 返回值

DOUBLE 类型标量或向量。

## 例子

```dolphindb
bondConvexity(start=2023.01.01, maturity=2030.12.31, issuePrice=100, coupon=0.05, frequency=1, dayCountConvention="ActualActualISMA", bondType="FixedRate", settlement=2023.04.01, price=0.03, priceType="YTM")
// output: 51.864347713454684
```

**相关函数**：[bondCalculator](bondCalculator.html)
