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source_url: https://docs.dolphindb.cn/zh/plugins/matchingEngineSimulator/rn.html
fetched_at: 2026-05-19T09:47:04Z
category: plugins
title: 版本说明
sha1: 3c50c5d2ab178c5769a2a2b0c5b2c209ebd270bf
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# 版本说明

## 3.00.5

### 新功能

- 股票分钟频支持开启 immediateOrderConfirmation，使委托提交后能够立即返回委托确认回报。（**3.00.5.3**）

### 功能优化

- 优化股票买单委托数量规则：按标的类型调整最小下单单位，取消普通股票 100 整数倍限制。（**3.00.5.3**）
- 统一即时撮合规则：期货（快照、分钟频、日频）及银行间现券快照按价格优先、时间优先原则撮合。（**3.00.5.3**）

## 3.00.4

### 新功能

- 股票分钟频支持开启 immediateOrderConfirmation，使委托提交后能够立即返回委托确认回报。（**3.00.4.13**）
- 期货快照和期货分钟频数据支持配置参数 *immediateOrderConfirmation*。（**3.00.4.7**）
- 新增 `enableEnginePersistence` 和
  `restoreFromSnapshot`
  函数，用于支持引擎状态的持久化保存以及从快照文件恢复引擎状态。（**3.00.4.5**）
- 新增支持数字货币行情中价格和数量字段使用 DOUBLE 类型，适用于快照、分钟和日频数据。（**3.00.4.4**）
- 新增 `getOrderDetailsOutputSchema` 和
  `setOrderDetailsOutput`
  接口，分别用于获取成交明细表的表结构，以及动态设置成交明细输出表。（**3.00.4.4**）
- 对于期货快照行情，当交易所指定为 "universal" 时，支持撮合模式二。（**3.00.4.4**）
- `setPrevClose` 函数支持传入键为 SYMBOL 类型的字典。（**3.00.4.4**）
- 对于股票快照和股票逐笔数据，新增支持如下配置项：（**3.00.4.3**）

  - mutualTrigger：设置委托确认/撤单触发逻辑是否基于模拟撮合引擎接收到的最新行情时间，而非该标的的最新行情时间。
  - immediateOrderConfirmation：设置是否在接收委托后立即返回委托回报。
- 数字货币快照模式支持 *matchingMode* 设置为 3。（**3.00.4.1**）

### 功能优化

- 优化股票买单委托数量规则：按标的类型调整最小下单单位，取消普通股票 100 整数倍限制。（**3.00.4.13**）
- 统一即时撮合规则：期货（快照、分钟频、日频）及银行间现券快照按价格优先、时间优先原则撮合。（**3.00.4.13**）

### 故障修复

- 修复银行间现券模式下，按到期收益率委托（`orderByPrice=false`）时撮合逻辑异常的问题。（**3.00.4.9**）
- 在深交所价格笼子机制下，outputQueuePosition 输出位置信息不准确。（**3.00.4.5**）
- 在股票快照撮合模式中，系统未对用户订单价格进行涨跌停价校验，导致超价订单未被拒绝。（**3.00.4.1**）

## 3.00.3

### 新功能

- 股票分钟频支持开启 immediateOrderConfirmation，使委托提交后能够立即返回委托确认回报。（**3.00.3.21**）
- 期货快照和期货分钟频数据支持配置参数 *immediateOrderConfirmation*。（**3.00.3.15**）
- 新增 `enableEnginePersistence` 和
  `restoreFromSnapshot`
  函数，用于支持引擎状态的持久化保存以及从快照文件恢复引擎状态。（**3.00.3.13**）
- 新增支持数字货币行情中价格和数量字段使用 DOUBLE 类型，适用于快照、分钟和日频数据。（**3.00.3.12**）
- 新增 `getOrderDetailsOutputSchema` 和
  `setOrderDetailsOutput`
  接口，分别用于获取成交明细表的表结构，以及动态设置成交明细输出表。（**3.00.3.12**）
- 对于期货快照行情，当交易所指定为 "universal" 时，支持撮合模式二。（**3.00.3.12**）
- `setPrevClose` 函数支持传入键为 SYMBOL 类型的字典。（**3.00.3.12**）
- 对于股票快照和股票逐笔数据，新增支持如下配置项：（**3.00.3.11**）
  - mutualTrigger：设置委托确认/撤单触发逻辑是否基于模拟撮合引擎接收到的最新行情时间，而非该标的的最新行情时间。
  - immediateOrderConfirmation：设置是否在接收委托后立即返回委托回报。
- 数字货币快照模式支持 *matchingMode* 设置为 3。（**3.00.3.9**）
- `createMatchEngine` 函数的 *config* 参数支持配置
  outputSeqNum，用于在订单明细表中输出序列号。（**3.00.3.1**）

### 功能优化

- 优化股票买单委托数量规则：按标的类型调整最小下单单位，取消普通股票 100 整数倍限制。（**3.00.3.21**）
- 统一即时撮合规则：期货（快照、分钟频、日频）及银行间现券快照按价格优先、时间优先原则撮合。（**3.00.3.21**）
- 在 dataType=0 时，优化市价订单在集合竞价阶段（9:15–9:25 和
  14:57–15:00）的处理逻辑：系统将对这些时间段内提交但未撮合的市价订单自动拒单。（**3.00.3.2**）
- 模拟撮合引擎支持插入可变市场深度的期货快照、股票快照数据，自动适应实际市场数据的深度。（**3.00.3.1**）

### 故障修复

- 修复银行间现券模式下，按到期收益率委托（`orderByPrice=false`）时撮合逻辑异常的问题。（**3.00.3.17**）
- 在深交所价格笼子机制下，outputQueuePosition 输出位置信息不准确。（**3.00.3.13**）
- 在股票快照撮合模式中，系统未对用户订单价格进行涨跌停价校验，导致超价订单未被拒绝。（**3.00.3.9**）
- 创建同名模拟撮合引擎抛出异常后，无法删除已存在的同名引擎。（**3.00.3.5**）
- 在 09:15 到 09:20 的时间段内，模拟撮合引擎无法成功撤销尚未到达处理时间的用户订单。（**3.00.3.2**）

## 3.00.2

### 新功能

- 股票分钟频支持开启 immediateOrderConfirmation，使委托提交后能够立即返回委托确认回报。（**3.00.2.33**）
- 期货快照和期货分钟频数据支持配置参数 *immediateOrderConfirmation*。（**3.00.2.27**）
- 新增 `enableEnginePersistence` 和
  `restoreFromSnapshot`
  函数，用于支持引擎状态的持久化保存以及从快照文件恢复引擎状态。（**3.00.2.25**）
- 新增支持数字货币行情中价格和数量字段使用 DOUBLE 类型，适用于快照、分钟和日频数据。（**3.00.2.24**）
- 新增 `getOrderDetailsOutputSchema` 和
  `setOrderDetailsOutput`
  接口，分别用于获取成交明细表的表结构，以及动态设置成交明细输出表。（**3.00.2.24**）
- 对于期货快照行情，当交易所指定为 "universal" 时，支持撮合模式二。（**3.00.2.24**）
- `setPrevClose` 函数支持传入键为 SYMBOL 类型的字典。（**3.00.2.24**）
- 对于股票快照和股票逐笔数据，新增支持如下配置项：（**3.00.2.23**）
  - mutualTrigger：设置委托确认/撤单触发逻辑是否基于模拟撮合引擎接收到的最新行情时间，而非该标的的最新行情时间。
  - immediateOrderConfirmation：设置是否在接收委托后立即返回委托回报。
- 数字货币快照模式支持 *matchingMode* 设置为 3。（**3.00.2.21**）
- `createMatchEngine` 函数的 *config* 参数支持配置
  outputSeqNum，用于在订单明细表中输出序列号。（**3.00.2.13**）
- 新增 *tradeInLots* 配置，用于设置银行间债券品种的最小交易量。（**3.00.2.9**）
- 新增支持 `MatchingEngineSimulator::version()`
  函数，用于获取当前模拟撮合插件的版本号。（**3.00.2.4**）
- 新增支持上交所债券。（**3.00.2.3**）
- 银行间现券支持 FAK 和 FOK 订单类型。（**3.00.2.3**）
- 银行间现券快照支持配置项
  immediateOrderConfirmation、immediateCancel，用来设置是否立即返回委托回报和撤单。（**3.00.2.2**）
- 新增方法 `dropMatchingEngine`，用于停止模拟撮合引擎。（**3.00.2.1**）
- 新增配置项 outputOrderTradeFlag，支持输出吃单、挂单标志。（**3.00.2.1**）
- 新增数据类别，支持对数字货币分钟频、日频数据进行模拟撮合。
- 接口 `createMatchEngine` 新增配置项
  *orderByPrice*，支持在银行间现券模式下基于 XBond 的 tick 行情模拟撮合到期收益率。
- 接口 `createMatchEngine` 新增配置项
  *userDefinedOrderId*，支持在订单详情结果输出表中输出用户自定义的委托订单号（userOrderId）。
- 当模拟撮合期货数据时，若 `exchange="universal"`
  （开启通用模式），输入的行情和用户订单、`getOpenOrders`
  返回表、订单详情结果输出表中的价格类数据精确到小数点后 5 位。

### 功能优化

- 优化股票买单委托数量规则：按标的类型调整最小下单单位，取消普通股票 100 整数倍限制。（**3.00.2.33**）
- 统一即时撮合规则：期货（快照、分钟频、日频）及银行间现券快照按价格优先、时间优先原则撮合。（**3.00.2.33**）
- 在 dataType=0 时，优化市价订单在集合竞价阶段（9:15–9:25 和
  14:57–15:00）的处理逻辑：系统将对这些时间段内提交但未撮合的市价订单自动拒单。（**3.00.2.14**）
- 模拟撮合引擎支持插入可变市场深度的期货快照、股票快照数据，自动适应实际市场数据的深度。（**3.00.2.13**）
- 银行间现券和上交所债券增加限制委托数量和成交数量的规则。（**3.00.2.7**）
- 创建模拟撮合引擎时，当 *config* 的 dataType 设置为股票逐笔（0）时，支持设置 latency=-1。（**3.00.2.5**）
- 优化即时撮合逻辑。（**3.00.2.3**）
- 银行间现券快照的 DOUBLE 类型数据支持精确到小数点后 5 位。（**3.00.2.2**）
- 数字货币快照支持插入不同长度的快照行情。（**3.00.2.2**）
- 支持在行情数据里的 array vector 类型的档位里填入空值，表示该档位为空。（**3.00.2.2**）
- 调用 `setLimitPrice` 时，若设置 upLimitPrice 为 0，则表示涨停价无限制。 （**3.00.2.2**）

### 故障修复

- 修复银行间现券模式下，按到期收益率委托（`orderByPrice=false`）时撮合逻辑异常的问题。（**3.00.2.29**）
- 在深交所价格笼子机制下，outputQueuePosition 输出位置信息不准确。（**3.00.2.25**）
- 在股票快照撮合模式中，系统未对用户订单价格进行涨跌停价校验，导致超价订单未被拒绝。（**3.00.2.21**）
- 创建同名模拟撮合引擎抛出异常后，无法删除已存在的同名引擎。（**3.00.2.17**）
- 在 09:15 到 09:20 的时间段内，模拟撮合引擎无法成功撤销尚未到达处理时间的用户订单。（**3.00.2.14**）
- 在处理银行间现券和上交所债券的双边订单时，系统显示的成交状态不正确。（**3.00.2.6**）
- 对模拟撮合引擎进行并发操作导致 server 崩溃。（**3.00.2.4**）
- 当设置 latency=-1 时，如果插入用户限价单时没有行情数据，该订单会被直接拒单。（**3.00.2.4**）
- 在模拟撮合中，仅插入行情数据且没有用户订单时，调用 `getOpenOrders` 函数并指定
  *symbolList* 会导致服务器崩溃。（**3.00.2.4**）
- 分钟频和日频填入错误订单类型的订单（包含 0：市价单、5：限价单、6：撤单）未如预期执行拒单。
- 股票快照模式二和银行间现券模式中，若当前成交列表数量超过 20000 个时会报错。现已取消上限。

## 3.00.1

### 新功能

- 模拟撮合银行间现券模式中，订单详情结果输出表增加字段 yield（到期收益率）。（**3.00.1.5**）
- `createMatchEngine` 接口中参数 *config* 的键值
  orderBookMatchingRtio 取消上限。

### 功能优化

- 期货期权类型新增支持撮合 universal 类型数据（无交易时间限制）。（**3.00.1.2**）
- 行情涨停价为 0 时，期货期权的市价单会以 10 倍的最新价进行委托。（**3.00.1.2**）

### 故障修复

- 可转债未规定成交量须为 10 的倍数的限制。（**3.00.1.1**）
- 填入空字符串的标的用户订单时没有拒单。（**3.00.1.1**）
- 使用模拟撮合模式二时预分配了过多的内存。（**3.00.1.1**）

## 3.00.0

### 新功能

- 在对科创版股票进行模拟撮合的日频模式中，取消对用户订单的委托数量的上限。（**3.00.0.3**）
- 支持对期货类型数据进行模拟撮合。（**3.00.0.2**）
- 支持股票上交所保护限价的市价单。（**3.00.0.2**）
- 新增配置项 *outputRejectDetails*，支持获取用户订单的拒单信息。（**3.00.0.2**）
- 支持配置参数 *latency* 为 -1 时，即时撮合用户订单。（**3.00.0.2**）
- `resetMatchingEngine` 增加可选参数
  *cancelOrder*，支持撤销用户订单并将撤单信息写入到订单输入列表。（**3.00.0.2**）
- 增加了股票数据（逐笔和快照）的集合竞价逻辑。
- 接口 `createMatchEngine` 新增参数
  *outputOrderConfirmation*，用于输出委托回报。
- 支持判断上交科创版股票的用户订单类型。
- 支持判断可转债的用户订单类型。

### 功能优化

- 股票和期货在中低频的模拟撮合中，涨停卖出、跌停买入被拒单。（**3.00.0.3**）
- 修改股票的开盘竞价逻辑。（**3.00.0.2**）
- 参考沪深行情的最新数据字段修订了相关的接口命名。
- 行情为股票逐笔类型时，提升了单行数据写入的性能和用户订单的撮合性能。
- 修改 *latency*（延时）大于 0 时用户委托订单的撮合时间条件的计算规则。
- 将用户实际撤单时间调整为撤单请求时间与延迟时间之和 。
- 将实际的拒单时间调整为行情时间之后。

### 故障修复

- 逐笔撮合多条用户订单时撮合结果错误。
- 逐笔撮合时计算逐笔数据的全额成交没有包含全部行情数据。
